Quitamos las cabezas de los gambones y reservamos.
En una sartén, donde vayamos a cocinar nuestro arroz, cocinamos el cuerpo de los gambones con un poquito de aceite durante 1 minuto por cada lado. Reservamos.
En esa misma sartén con otro poquito más de aceite ponemos los ajos picaditos. Cuando hayan dorado, ponemos la cebolla y los pimientos y dejamos sofreír bien.
Cuando está listo el sofrito lo apartamos hacia un lado y ponemos las cabezas de los gambones. Las aplastamos para que salga el jugo y añadimos un poquito de agua (poquito). Después de un par de minutos al fuego las escurrimos y las sacamos de la sartén.
Mezclamos y añadimos el azafrán y el pimentón dulce.
Ponemos el arroz y mezclamos bien para que se vaya integrando el sabor. Tras dos minutos añadimos el caldo ya templado. Mezclamos y subimos el fuego, dejando que hierva durante unos 3 minutos, pasado ese tiempo lo bajamos y dejamos cocinar durante unos 15 minutos.
Un par de minutos antes de apagar el fuego ponemos los gambones.